Hasta 50% de dto - Última semana de descuentos Mundialistas  Ver más

Enviar a
Montevideo, Montevideo
0

Mi Cuenta

  • argentina
  • chile
  • colombia
  • españa
  • méxico
  • perú
  • estados unidos
  • internacional

menú

Selecciona tu país

América

Europa

Resto del mundo

portada Financial Engineering With Copulas Explained (Financial Engineering Explained) (en Inglés)
Formato
Libro Físico
Editorial
Autor
Año
2014
Idioma
Inglés
N° páginas
170
Encuadernación
Tapa Blanda
ISBN13
9781137346308
N° edición
2014
Categorías

Financial Engineering With Copulas Explained (Financial Engineering Explained) (en Inglés)

J. Mai; M. Scherer (Autor) · Aiaa · Tapa Blanda

Financial Engineering With Copulas Explained (Financial Engineering Explained) (en Inglés) - J. Mai; M. Scherer

Libro Nuevo Importado
Envío: 22 a 28 días háb.
$ 3.221$ 1.611
-50%
Costos de importación incluídos en el precio ✅
Libro Nuevo

Quedan 100 unidades

$ 1.611
Llega entre el 13 Ago y el 21 Ago a Montevideo, Montevideo. Seleccionar ubicación

Elige la lista en la que quieres agregar tu producto o crea una nueva lista

Ir a Mis Listas
Calcula el costo de envío

Reseña del libro "Financial Engineering With Copulas Explained (Financial Engineering Explained) (en Inglés)"

The modeling of dependence structures (or copulas) is undoubtedly one of the key challenges for modern financial engineering. First applied to credit-risk modeling, copulas are now widely used across a range of derivatives transactions, asset pricing techniques, and risk models, and are a core part of the financial engineer's toolkit. However, by their very nature, copulas are complex and their applications are often misunderstood. Incorrectly applied, copulas can be hugely detrimental to a model or algorithm.   Financial Engineering with Copulas Explained is a reader-friendly, yet rigorous introduction to the state-of-the-art regarding the theory of copulas, their simulation and estimation, and their use in financial applications.   Starting with an introduction to the basic notions, such as required definitions and dependence measures, the book looks at statistical issues comprising parameter estimation and stochastic simulation. The book will show, from a financial engineering perspective, how copula theory can be applied in the context of portfolio credit-risk modeling, and how it can help to derive model-free bounds for relevant risk measures. The book will cover numerous different market applications of copulas, and enable readers to construct stable, high-dimensional models for asset pricing and risk modeling.   Written to appeal to quantitatively minded practitioners across the trading floors and in risk management, academics and students, Financial Engineering with Copulas Explained will be a valuable, accessible and practical guide to this complex topic.

Opiniones del libro

Ver más opiniones de clientes
  • 0% (0)
  • 0% (0)
  • 0% (0)
  • 0% (0)
  • 0% (0)

Preguntas frecuentes sobre el libro

¿El libro es original?

Todos los libros de nuestro catálogo son Originales.

¿En qué Idioma está escrito el libro?

El libro está escrito en Inglés.

¿Cuál es la encuadernación de este libro?

La encuadernación de esta edición es Tapa Blanda.

Preguntas y respuestas sobre el libro

¿Tienes una pregunta sobre el libro? Inicia sesión para poder agregar tu propia pregunta.

Opiniones sobre Buscalibre

Ver más opiniones de clientes