Name: Lévy-Type Processes under Uncertainty and Related Nonlocal Equations (en Inglés)
Price: 1137.00 UYU
Availability: InStock
Author: Hollender, Julian
ISBN: 9781535553841

portada Lévy-Type Processes under Uncertainty and Related Nonlocal Equations (en Inglés)

Lévy-Type Processes under Uncertainty and Related Nonlocal Equations (en Inglés)

Formato

Libro Físico

Autor

Julian Hollender

Editorial

Createspace

Idioma

Inglés

N° páginas

250

Encuadernación

Tapa Blanda

Dimensiones

22.9 x 15.2 x 1.3 cm

Peso

0.34 kg.

ISBN13

9781535553841

Categorías

Estocástica

Lévy-Type Processes under Uncertainty and Related Nonlocal Equations (en Inglés)

Julian Hollender (Autor) · Createspace · Tapa Blanda

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Reseña del libro "Lévy-Type Processes under Uncertainty and Related Nonlocal Equations (en Inglés)"

The theoretical study of nonlinear expectations is the focus of attention for applications in a variety of different fields - often with the objective to model systems under incomplete information. Especially in mathematical finance, advances in the theory of sublinear expectations (also referred to as coherent risk measures) lay the theoretical foundation for modern approaches to evaluations under the presence of Knightian uncertainty. In this book, we introduce and study a large class of jump-type processes for sublinear expectations, which can be interpreted as Lévy-type processes under uncertainty in their characteristics. Moreover, we establish an existence and uniqueness theory for related nonlinear, nonlocal Hamilton-Jacobi-Bellman equations with non-dominated jump terms.