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portada Quantitative Portfolio Optimisation, Asset Allocation and Risk Management (en Inglés)
Formato
Libro Físico
Editorial
Autor
Año
2002
Idioma
Inglés
N° páginas
460
Encuadernación
Tapa Blanda
Dimensiones
23.4 x 15.6 cm
ISBN13
9781349509430

Quantitative Portfolio Optimisation, Asset Allocation and Risk Management (en Inglés)

M. Rasmussen (Autor) · Springer Nature B.V. · Tapa Blanda

Quantitative Portfolio Optimisation, Asset Allocation and Risk Management (en Inglés) - M. Rasmussen

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Reseña del libro "Quantitative Portfolio Optimisation, Asset Allocation and Risk Management (en Inglés)"

Targeted towards institutional asset managers in general and chief investment officers, portfolio managers and risk managers in particular, this practical book serves as a comprehensive guide to quantitative portfolio optimization, asset allocation and risk management. Providing an accessible yet rigorous approach to investment management, it gradually introduces ever more advanced quantitative tools for these areas. Using extensive examples, this book guides the reader from basic return and risk analysis, all the way through to portfolio optimization and risk characterization, and finally on to fully fledged quantitative asset allocation and risk management. It employs such tools as enhanced modern portfolio theory using Monte Carlo simulation and advanced return distribution analysis, analysis of marginal contributions to absolute and active portfolio risk, Value-at-Risk and Extreme Value Theory. All this is performed within the same conceptual, theoretical and empirical framework, providing a self-contained, comprehensive reading experience with a strongly practical aim.

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