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portada Stochastic Limit Theory: An Introduction for Econometricicans: An Introduction for Econometricians (Advanced Texts in Econometrics) (en Inglés)
Formato
Libro Físico
Editorial
Autor
Año
1994
Idioma
Inglés
N° páginas
564
Encuadernación
Tapa Blanda
ISBN
0198774036
ISBN13
9780198774037
N° edición
1
Categorías

Stochastic Limit Theory: An Introduction for Econometricicans: An Introduction for Econometricians (Advanced Texts in Econometrics) (en Inglés)

Arnold I. Davidson; James Davidson (Autor) · Oxford University Press · Tapa Blanda

Stochastic Limit Theory: An Introduction for Econometricicans: An Introduction for Econometricians (Advanced Texts in Econometrics) (en Inglés) - Arnold I. Davidson; James Davidson

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Reseña del libro "Stochastic Limit Theory: An Introduction for Econometricicans: An Introduction for Econometricians (Advanced Texts in Econometrics) (en Inglés)"

This is a survey of the recent developments in the rapidly expanding field of asymptotic distribution theory, with a special emphasis on the problems of time dependence and heterogeneity. The book is designed to be useful on two levels. First as a textbook and reference work, giving definitions of the relevant mathematical concepts, statements, and proofs of the important results from the probability literature, and numerous examples; and second, as an account of recent work in the field of particular interest to econometricians, including a number of important new results. It is virtually self-contained, with all but the most basic technical prerequisites being explained in their context; mathematical topics include measure theory, integration, metric spaces, and topology, with applications to random variables, and an extended treatment of conditional probability. Other subjects treated include: stochastic processes, mixing processes, martingales, mixingales, and near-epoch dependence; the weak and strong laws of large numbers; weak convergence; and central limit theorems for nonstationary and dependent processes. The functional central limit theorem and its ramifications are covered in detail, including an account of the theoretical underpinnings (the weak convergence of measures on metric spaces), Brownian motion, the multivariate invariance principle, and convergence to stochastic integrals. This material is of special relevance to the theory of cointegration.

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